內容簡介

▌資金管理的第一本數理專書！▌
▌全面解析凱利法則！▌

所有進入金融市場的投資人，都想靠著交易在市場上獲利。眾人皆在尋找聖杯、尋找明牌，關心哪檔股票會漲。但很少有人在乎要買多少部位，投入多少資金比例，或是規劃進出場時機。而這些常被忽略的環節，其實才是金融交易裡最重要的關鍵，也就是資金管理。

大部份的投資書籍，都是教你如何判斷買賣點、訊號或是各種花式選股方法。但事實上，要在短線準確地預測股市漲跌，幾乎是不可能的。別說民間投資大師做不到，股神巴菲特也做不到。真正投資或投機交易，要能夠持續穩定獲利的核心，還是在於資金管理。

本書以數學為根基、以賭局出發，探討如何下注才能最大化長期資金、最佳化資金管理。書裡沒有明牌，沒有主觀的技術分析，全都是數理邏輯、模擬方法、數據回測。一切統計說話、數據說話！

本書『不』適合：
● 交易只靠感覺的投資人
● 懼怕數學的投資人
● 追求特定明牌的投資人
● 認為資金管理並不重要的投資人

專文推薦
「從理論出發，打造量化交易系統基石」
－張錫│國泰投信董事長

「量化交易與統計學交織的精彩世界」
－黃文瀚│清華大學統計學研究所所長

「正確的資金管理，讓決策不被人性左右」
－張智超│創富創投董事長

「當耐心成為投資者的最佳良伴，本書將引導讀者尋找市場中的知己」
－范書愷│臺北科技大學管理學院院長

聯合推薦
王儷玲│前 金管會主委
劉連煜│前 期交所董事長
巫慧燕│中華民國退休基金協會理事長
吳淡如│知名作家
林文惠│全球人壽董事長
曹為實│永豐銀行董事長
王靜雯│德銀資產管理亞太區總裁
謝宛芝│貝萊德投信董事長
段嘉薇│安聯投信董事長
陳思伊│施羅德投信董事長
尤昭文│第一金投信董事長
王伯莉│瀚亞投資大中華區總裁
張雍川│國泰投信總經理
陳佩君│兆豐證券董事長
程明乾│富邦證券董事長
方維昌│凱基證券總經理
張智星│玉山金控科技長
陳祝嵩│台大金融科技研究中心主任
林仲威│金融研訓院副院長
李育杰│中研院資創中心研究員
楊佳玲│台大資訊工程系教授
鄭宗記│政治大學統計學系教授
陳彥淳│財訊總編輯
韓承佑│台灣量化交易協會理事長

作者簡介

吳牧恩 教授
主要研究領域為金融資料分析、資金管理、量化交易。曾發表上百篇學術期刊論文與國際研討會。致力推廣資金管理、交易策略的數學根基，期許打破大眾對於交易聖杯的追求。

曾任台灣量化交易協會創會理事長、台灣資料科學與商業應用協會與中華 R 軟體學會理事長。現任國立臺北科技大學資訊與財金管理系主任、中華機率統計學會理事。

謝明華 教授
自 1999 年先後在財務管理、資訊管理、風險管理與保險學系任教。擁有金融產業豐富的研究與實務經驗。作為科技與金融跨領域專家，對於金融監理、金融創新、數位轉型有廣大涉獵和獨到見解。

現任台灣量化交易協會理事、台灣亞太監理科技協會創會理事長、元宇宙在台協會創會理事長、 台灣風險與保險學會理事長、永續金融與影響力投資學院執行長、政大數位金融創新實驗室執行長、政大風險與保險研究中心主任、全球人壽獨立董事、 中華民國退休基金協會理事。